Jedním z parametrů při výběru burzovně obchodovaných fondů je denní objem obchodů. Tento údaj vypovídá o likviditě ETF. Které fondy jsou mezi investory nejvíce oblíbené?
Při výběru burzovně obchodovaných fondů můžete sledovat celou řadu ukazatelů. V informačním listu (factsheetu) ETF naleznete například informaci o investičním zaměření fondu, sledovaném indexu, způsobu replikace indexu, složení portfolia, způsobu nakládání s dividendou, objemu spravovaného majetku… Všechny tyto informace vám mohou pomoci při výběru toho pravého ETF.
Proč sledovat denní objemy obchodů?
Za měřítko oblíbenosti investičního nástroje mezi investory můžeme považovat počet zobchodovaných kusů. Kdo obchoduje velmi aktivně, zaměřuje se především na takové burzovně obchodované fondy, o něž se permanentně zajímá široký okruh investorů. Žádný z investorů nechce podstupovat riziko, že vybrané ETF v případě potřeby rychle a s co nejnižšími náklady neprodá.
Velký počet nakupujících a prodávajících se promítá do výše spreadu (pozn. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou ETF). Čím je ETF pro investory atraktivnější, tím nižší má spraed. Pro tradery je spread implicitním nákladem, čím je tedy nižší, tím vyššího zisku mohou tradeři dosáhnout.
Trojice nejvíce obchodovaných ETF
Nejvyšší průměrné denní objemy obchodů za poslední tři měsíce mají tato ETFka obchodovaná v USA: SPDR S&P 500 (SPY), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) a Financial Select Sector SPDR (XLF). Krátce si je představíme.
ETF SPDR S&P 500 – toto ETF kopíruje výkonnost 500 amerických akcií z indexu S&P 500. Tento fond patří mezi nejstarší, na trh byl uveden již začátkem roku 1993. Více než polovinu portfolia tvoří akcie s nejvyšší tržní kapitalizací. Mezi nejvýznamnější tituly patří například akcie firem Apple, Exxon Mobile, Google, Microsoft, Johnson & Johnson či General Electric. Průměrný denní objem obchodů dosahuje za poslední tři měsíce hodnoty 121 milionů.
iShares MSCI Emerging Markets ETF – tento fond kopíruje výkonnost akcií firem z 21 rozvíjejících se zemí. Asijské země zaujímají téměř dvě třetina portfolia. V portfoliu naleznete i akcie evropských či afrických společností. Z jednotlivých zemí mají nejvyšší váhy v portfoliu Čína, Indonésie, Jižní Korea, Tchaj-wan a Brazílie. Mezi TOP tituly patří například akcie společností Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, China Mobile a China Construction Bank. Průměrný denní objem obchodů je aktuálně mírně přes 78 milionů.
ETF Financial Select Sector SPDR – jak napovídá název, ETF se zaměřuje na akcie amerických společností ze sektoru financí (ETF investuje například do společností, které podnikají v oblasti finančních služeb, pojišťovnictví či správy investic). Portfolio tvoří více než 80 společností. Mezi nejvýznamnější patří například Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co, Berkshire Hathaway, Bank of America, Citigroup či American Express. Průměrný denní objem obchodů je 46 milionů.
Tabulka: Další nejvíce obchodované ETF
Název ETF | Ticker | Průměrný denní objem obchodů (Avg) | Velikost ETF (AUM) |
---|---|---|---|
iShares Russell 2000 ETF | IWM | 44 681 500 | 28 182,1 M |
iShares MSCI Japan ETF | EWJ | 41 335 316 | 14 075,4 M |
QQQ | QQQ | 40 119 762 | 43 810,6 M |
Market Vectors TR Gold Miners | GDX | 37 584 598 | 4 647,0 M |
S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | VXX | 36 592 734 | 1 048,5 M |
iShares China Large-Cap ETF | FXI | 27 149 785 | 5 055,7 M |
Emerging Markets ETF | VWO | 20 082 691 | 42 549,8 M |
iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 19 673 217 | 54 213,4 M |
3x Inverse Natural Gas ETN | DGAZ | 19 524 246 | 413,3 M |
iShares MSCI Brazil Capped ETF | EWZ | 17 994 883 | 4 238,8 M |
United States Natural Gas Fund LP | UNG | 16 416 043 | 726,0 M |
Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | 15 577 494 | 650,0 M |
Daily Inverse VIX Short-Term ETN | XIV | 14 093 180 | 623,3 M |
UltraShort S&P500 | SDS | 12 147 727 | 1 552,9 M |
Energy Select Sector SPDR | XLE | 11 970 589 | 9 135,7 M |
Industrial Select Sector SPDR | XLI | 11 505 083 | 9 311,6 M |
iShares U.S. Real Estate ETF | IYR | 10 600 705 | 4 331,8 M |
Utilities Select Sector SPDR | XLU | 10 576 781 | 5 179,5 M |
Daily 2x VIX Short-Term ETN | TVIX | 9 799 132 | 201,8 M |
Health Care Select Sector SPDR | XLV | 9 763 594 | 9 815,7 M |
Consumer Staples Select Sector SPDR | XLP | 9 454 933 | 5 404,8 M |
Daily Small Cap Bull 3X Shares | TNA | 8 857 917 | 974,0 M |
Technology Select Sector SPDR | XLK | 8 361 878 | 12 630,4 M |
SPDR Gold Trust | GLD | 7 916 763 | 33 732,1 M |
Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | 7 727 583 | 11 601,6 M |
20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 7 653 431 | 3 500,3 M |
Silver Trust | SLV | 7 637 200 | 6 520,4 M |
Ultra S&P500 | SSO | 7 000 394 | 3 343,4 M |
Japan Hedged Equity Fund | DXJ | 6 662 400 | 11 445,6 M |
Market Vectors Russia ETF | RSX | 6 616 995 | 1 379,4 M |
iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 6 616 001 | 2 974,0 M |
Materials Select Sector SPDR | XLB | 6 587 336 | 5 116,3 M |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR | XLY | 6 542 305 | 5 817,3 M |
Daily Financial Bear 3X Shares | FAZ | 6 253 126 | 369,5 M |
Core S&P 500 ETF | IVV | 5 355 611 | 55 206,2 M |
Daily Financial Bull 3X Shares | FAS | 5 203 614 | 1 270,3 M |
Daily Gold Miners Bull 3x Shares | NUGT | 5 201 317 | 730,2 M |
Daily Gold Miners Bear 3x Shares | DUST | 4 894 219 | 213,9 M |
FTSE Europe ETF | VGK | 4 652 075 | 15 884,4 M |
iShares U.S. Home Construction ETF | ITB | 4 627 989 | 1 690,2 M |
iShares MSCI EMU ETF | EZU | 4 312 700 | 10 360,3 M |
SPDR Homebuilders ETF | XHB | 4 294 836 | 2 004,4 M |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 4 249 979 | 13 242,2 M |
Ultra VIX Short-Term Futures ETF | UVXY | 4 203 957 | 338,5 M |
UltraShort QQQ | QID | 4 175 972 | 386,6 M |
India Earnings Fund | EPI | 4 161 148 | 940,4 M |
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | JNK | 4 132 484 | 10 168,3 M |
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product | XOP | 4 100 602 | 1 028,6 M |
United States Oil Fund | USO | 3 998 731 | 1 409,8 M |
Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | EDC | 3 962 389 | 331,4 M |
UltraPro Short S&P500 | SPXU | 3 887 994 | 486,6 M |
Market Vectors Oil Services ETF | OIH | 3 813 158 | 1 375,9 M |
Short S&P500 | SH | 3 779 155 | 1 581,4 M |
REIT ETF | VNQ | 3 768 322 | 21 098,8 M |
Ultra QQQ | QLD | 3 649 500 | 763,7 M |
SPDR S&P Retail ETF | XRT | 3 583 511 | 860,3 M |
SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 3 519 588 | 2 800,9 M |
UltraPro Short QQQ | SQQQ | 3 509 325 | 209,5 M |
Europe Pacific | VEA | 3 493 083 | 20 897,9 M |
iShares MSCI Germany ETF | EWG | 3 441 825 | 5 938,4 M |
Market Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 3 435 922 | 1 898,3 M |
iShares MSCI Hong Kong ETF | EWH | 3 426 387 | 2 005,2 M |
iShares MSCI Mexico Capped ETF | EWW | 3 316 895 | 2 625,4 M |
UltraShort Barclays 20+ Year Treasury | TBT | 3 304 420 | 4 443,0 M |
Total Stock Market ETF | VTI | 3 223 114 | 42 059,2 M |
iShares MSCI South Korea Capped ETF | EWY | 3 220 433 | 4 297,3 M |
iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | 3 156 825 | 4 212,7 M |
Alerian MLP ETF | AMLP | 2 997 439 | 7 882,7 M |
COMEX Gold Trust | IAU | 2 978 528 | 6 782,3 M |
1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 2 723 191 | 7 726,5 M |
UltraPro QQQ | TQQQ | 2 648 736 | 621,0 M |
Senior Loan Portfolio | BKLN | 2 634 197 | 7 455,4 M |
Daily S&P 500 Bear 3x Shares | SPXS | 2 581 767 | 186,5 M |
SPDR MidCap Trust Series I | MDY | 2 398 819 | 16 159,2 M |
iShares MSCI Italy Capped ETF | EWI | 2 341 688 | 1 307,8 M |
UltraPro S&P 500 | UPRO | 2 316 767 | 620,1 M |
Ultra 7-10 Year Treasury | UST | 2 251 050 | 30,6 M |
Total Bond Market ETF | BND | 2 181 244 | 19 152,4 M |
3x Long Natural Gas ETN | UGAZ | 2 091 124 | 73,4 M |
iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | 2 082 828 | 23 180,0 M |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 2 068 939 | 667,1 M |
Daily S&P 500 Bull 3x Shares | SPXL | 1 976 117 | 353,1 M |
Nasdaq Biotechnology | IBB | 1 919 813 | 4 984,1 M |
MSCI Australia ETF | EWA | 1 780 738 | 1 765,4 M |
UltraShort Russell2000 | TWM | 1 778 155 | 263,7 M |
DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | 1 753 181 | 5 615,5 M |
SPDR Euro STOXX 50 ETF | FEZ | 1 737 305 | 5 288,4 M |
iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 1 727 775 | 21 506,4 M |
iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 1 706 689 | 753,4 M |
iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 1 637 820 | 971,0 M |
Short Russell2000 | RWM | 1 620 620 | 618,7 M |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 1 509 694 | 2 861,5 M |
Short VIX Short-Term Futures ETF | SVXY | 1 509 673 | 221,4 M |
UltraShort DJ-UBS Crude Oil | SCO | 1 494 803 | 315,7 M |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | 1 479 947 | 16 525,1 M |
Zdroj: ETFdb.com
Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.
Další články z rubriky Téma dne
ETF na index DAX překvapilo investory i finanční experty
Hodnota indexu německých akcií DAX se za první čtvrtletí letošního roku vyhoupla o více než 22 procent. Kdo věřil ETF …
Zájem investorů o ETP dále roste
Ani v únoru zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP) nepolevil. Druhý měsíc letošního roku poslali investoři do …
Energie: Investorský hit letošního jara
Miliardy dolarů tečou do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na ropu. Pět největších fondů obchodující ropu …
WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě
Společnost WisdomTree uvedla na německou burzu (trh Xetra) šest nových smart beta ETF. Všechny burzovně obchodované fondy investují …
V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP
V posledních dvou měsících roku 2014 vrcholil zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP), které sledují akciové …
Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz
Rozvíjející se trhy jsou známé tím, že pohyby na nich jsou jako na horské dráze. Nicméně v tomto roce směřují k růstu a …